Abschlussarbeiten Master Actuarial Science

Im Wintersemester 1938/39 wurde die Versicherungslehre als selbständiges Prüfungsfach in das Lehrangebot der Universität Basel aufgenommen. Seit zehn Jahren wird die universitäre Ausbildung zur Versicherungsmathematikerin und zum Aktuar als spezialisiertes Masterstudium Actuarial Science angeboten.

Der Masterstudiengang MSc Actuarial Science wird seit gemeinsam getragen von der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Für ein bestandenes Masterstudium verleihen die beiden Fakultäten gemeinsam den akademischen Grad «Master of Science in Actuarial Science» (MSc Actuarial Science).

Marquis, Patrizia: Untersuchung des Risikos Invalidität mit Hilfe von Methoden der Datenanalyse (Arbeitstitel)
Stoecklin, Oliver: Univariate Extremwerttheorie mit Anwendungen in Actuarial Science (Arbeitstitel)

2020
Feld, Julia Enrica: Analyse von Diversifikationseffekten mittels Kapitalallokationsverfahren
Tharmagulasingam, Thayaneja: Untersuchungen zur Sterblichkeitsentwicklung

2019
Auden, Seraina: Konzeptionelle Grundlagen für eine risikoadjustierte Kreditportfoliosteuerung
Baumann, Barbara: Untersuchung des neuen Marktrisikomodells des SST im Standardmodell für Schadenversicherungen
Bender, Caroline: Zuordnung der versicherten Personen der Erwerbsunfähigkeitsversicherung in Risikoklassen mittels Machine Learning Algorithmus in R
Huber, Andreas: Die Erstellung und Anpassung biometrischer Best-Estimate-Grundlagen
Kubon, Manuel: Die Antiselektionsrückstellung in der privaten Krankenzusatzversicherung
Lutz, Andreas: Yield Curve Extrapolation
Sinkic, Sandra: Risikogerechte Differenzierung Invalidität unter Berücksichtigung unterschiedlicher Abwicklungsverhalten
Sulimani, Antiam: Die Korrelation zur Aggregation von Kreditsubrisiken

2018

Egli, Matthias: Methodenvergleich zur Berechnung des One-Year-Change und der Risk-Margin basierend auf realen Daten
Ettlin, Nicolas: Optimal Risk Sharing: An Analysis of Risk-Based Capital Allocation and Risk Transfer in the Insurance Industry
Herms, Ediz: Assessing Tropical Cyclone Weather and Climate Risk Affecting Global Businesses
Jörden, Felizitas: Aktuelle Entwicklungen bei Bonus-Malus-Systemen
Lützelschwab, Christian: Entwicklung eines Stornomodells mittels Machine Learning
Sampl, Nicolas Marc: IBNR-Schätzungen unter Berücksichtigung von Kalenderjahreffekten
Schäfer. Marius: Tarifierung mittels Euler-Allokation eine ex-ante Approximation
Skegro, Andjelina: Fees Gebühren im Zusammenhang mit anteilgebundenen Lebensversicherungen mit externem Garantiegeber
Soghbatyan, Sofia: Modellierung von breit diversifizierten Portfolien
Sornalingam, Shiyamala: Solvenzoptimierung mit Least Squares Monte Carlo
Thielmann, Frank: Analyse des Einflusses steigender Marktzinsen auf die Stornoquote gemischter Lebensversicherungen mittels eines Agent-Based-Models
Thut, Manuela: Aktuelle Entwicklung zur Abbildung von Risk Sharing unter IAS 19. Anwendung auf Schweizer Vorsorgepläne

2017
Hausmann, Andreas: Modellierung der Risikoprämie eines Spitalversicherungsproduktes nach VVG
Kohlbrenner, Matthias: Realisierbare Intra-Group Diversifikation
Kuznia, Christian: Robustifizierung von Modellen der risikogerechten Tarifierung in der Kollektiv-Lebensversicherung
Ladanie, Elena: Modellierung und Messung des Kreditportfoliorisikos
Mekler, Philipp: Building Bridges: Harald Cramér, 1893-1985. Actuary, Mathematician, Expositor
Schaerer, Roman: Modell zur Schätzung von Ausscheidewahrscheinlichkeiten in der Invaliditätsversicherung
Schmid, Pascal Pirmin: Risikomodellierung der Schadenrückstellungen eines Schweizer Versicherungsunternehmens unter Berücksichtigung von Rückversicherung
Schmidt, Laura: IBNR-Risiko Invalidität. Kredibilität in Abwicklungsdreiecken
Schütte, Lena: Retirement Wealth Under Fixed Limits: The Optimal Strategy for Exponential Utility

2016
Müller, Jürg: A Discussion of a Semi-Static Hedge in a Hybrid Model with a Stochastic Short-Rate
Krusche, Alexander: Marktkonsistentes Pricing ein Ansatz zur stochastisch präferenzorientierten Produktentwicklung
Rem, Andrea Melanie: Die Differenzierung von Risiken in der Kollektivlebens-Versicherung mit Hilfe der Kredibilitätstheorie
Weber, Patrick: Quantitative Analyse eines kaptialschonenden Vorsorgeproduktes anhand eines stochastischen Profit Tests

2015
Brülisauer, Julia: Risikogerechtigkeit des Prämiensystems eines Haftpflichtversicherers
Fried, Ilana: Finanzierungsverfahren in der privaten Krankenversicherung.Vergleich europäischer Länder und Datenanalyse
Kopp, Julia Tabea: Ein halbstatischer Hedge zur Teilabsicherung von Variablen Annuitäten
Sudakov, Denis: Comparison of Different LIBOR Market Models
Trachsel, Sonja: Provision Against Litigation

2014
Behrendt, Franziska: Eine Untersuchung von Immobilienblasen

2013
Dias, Fernando: Modellierung des Rentenumwandlungssatzes nach Solvency II und SST
Mura, Antoine: Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Vorschriften: Prozyklizität, Risiko & Rendite

2012
Cottet, Jasmine: Das Chain-Ladder-Verfahren. Auswirkungen und Probleme einer verfeinerten Aggregation der Zeitperioden
Häring, Sandra: Schadenreservierungsverfahren mit getrennter Analyse von Grossschäden
Schneiter, Jonas: Einfluss der Rückversicherung im KVG-Solvenztest

Diplomarbeiten vor 2012
Angaben auf Anfrage: actuarial@unibas.ch