2024
Schnyder, Raphael: Modelling the Model: Using Machine Learning Approaches to Approximate an Insurance Company's Market Risk

2023
Afonso Dias, Davide: Anpassungen von Sterblichkeitsgrundlagen mittels Kredibilitätstheorie
Camenisch, Gianluca: Untersuchung von Invalidisierungsverhalten mithilfe von Abwicklungsdreiecken
Jenni, Mathieu: Semi-Static Hedges of Options with a Long Time to Maturity
Ryser, Micheline: Vorteile der Portabilität einer individuellen risikogerechten Alterungsrückstellung
Tahiri, Albi: Modellierung und Quantifizierung des Cyber-Risikos

2022
Chantaraviwat, Tanatip: Die Anwendung von Methoden der Clusteranalyse zur Bildung von Risikoklassen in der Invaliditätsversicherung
Theiler, Claudia: Altersrenten auf Basis von Tontinen
van Rijn, Thom: Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting Models

2021
Serrallach, Maiol: Präzision und Stabilität künstlicher neuronaler Netzwerke und deren Anwendung in der Schadenreservierung
Tschopp, Pascal: Investment Allocation Using the Kelly Criterion – A Numerical Study Assessing Bernoulli Process and Parameter Uncertainty

2020
Feld, Julia Enrica: Analyse von Diversifikationseffekten mittels Kapitalallokationsverfahren
Marquis, Patrizia: Untersuchung des Risikos Invalidität mit Hilfe von Methoden der Datenanalyse
Sander, Kolja: Anwendung von Machine Learning Verfahren zur Optimierung der Leistungsprognose in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
Scheible, Maximilian: Erfahrungstarifierung in der Kollektiv-Lebensversicherung mittels evolutionärer Kredibilitätsmodelle
Steib, Victoria: Analyse wie chronische Krankheiten in der Rabattberechnung im alternativen Versicherungsmodell der Schweizer Grundversicherung berücksichtigt werden können
Stoecklin, Oliver: Univariate Extremwerttheorie mit Anwendungen in Actuarial Science
Tharmagulasingam, Thayaneja: Untersuchungen zur Sterblichkeitsentwicklung
von Escher, Adrian: Markt- und Kreditrisiko unter SST und Solvency II: Eine vergleichende Analyse

2019
Auden, Seraina: Konzeptionelle Grundlagen für eine risikoadjustierte Kreditportfoliosteuerung
Baumann, Barbara: Untersuchung des neuen Marktrisikomodells des SST im Standardmodell für Schadenversicherungen
Bender, Caroline: Zuordnung der versicherten Personen der Erwerbsunfähigkeitsversicherung in Risikoklassen mittels Machine Learning Algorithmus in R
Huber, Andreas: Die Erstellung und Anpassung biometrischer Best-Estimate-Grundlagen
Kubon, Manuel: Die Antiselektionsrückstellung in der privaten Krankenzusatzversicherung
Lutz, Andreas: Yield Curve Extrapolation
Sinkic, Sandra: Risikogerechte Differenzierung Invalidität unter Berücksichtigung unterschiedlicher Abwicklungsverhalten
Sulimani, Antiam: Die Korrelation zur Aggregation von Kreditsubrisiken

2018
Egli, Matthias: Methodenvergleich zur Berechnung des One-Year-Change und der Risk-Margin basierend auf realen Daten
Ettlin, Nicolas: Optimal Risk Sharing: An Analysis of Risk-Based Capital Allocation and Risk Transfer in the Insurance Industry
Herms, Ediz: Assessing Tropical Cyclone Weather and Climate Risk Affecting Global Businesses
Jörden, Felizitas: Aktuelle Entwicklungen bei Bonus-Malus-Systemen
Lützelschwab, Christian: Entwicklung eines Stornomodells mittels Machine Learning
Sampl, Nicolas Marc: IBNR-Schätzungen unter Berücksichtigung von Kalenderjahreffekten
Schäfer. Marius: Tarifierung mittels Euler-Allokation – eine ex-ante Approximation
Skegro, Andjelina: Fees – Gebühren im Zusammenhang mit anteilgebundenen Lebensversicherungen mit externem Garantiegeber
Soghbatyan, Sofia: Modellierung von breit diversifizierten Portfolien
Sornalingam, Shiyamala: Solvenzoptimierung mit Least Squares Monte Carlo
Thielmann, Frank: Analyse des Einflusses steigender Marktzinsen auf die Stornoquote gemischter Lebensversicherungen mittels eines Agent-Based-Models
Thut, Manuela: Aktuelle Entwicklung zur Abbildung von Risk Sharing unter IAS 19. Anwendung auf Schweizer Vorsorgepläne

2017
Hausmann, Andreas: Modellierung der Risikoprämie eines Spitalversicherungsproduktes nach VVG
Kohlbrenner, Matthias: Realisierbare Intra-Group Diversifikation
Kuznia, Christian: Robustifizierung von Modellen der risikogerechten Tarifierung in der Kollektiv-Lebensversicherung
Ladanie, Elena: Modellierung und Messung des Kreditportfoliorisikos
Mekler, Philipp: Building Bridges: Harald Cramér, 1893-1985. Actuary, Mathematician, Expositor
Schaerer, Roman: Modell zur Schätzung von Ausscheidewahrscheinlichkeiten in der Invaliditätsversicherung
Schmid, Pascal Pirmin: Risikomodellierung der Schadenrückstellungen eines Schweizer Versicherungsunternehmens unter Berücksichtigung von Rückversicherung
Schmidt, Laura: IBNR-Risiko Invalidität. Kredibilität in Abwicklungsdreiecken
Schütte, Lena: Retirement Wealth Under Fixed Limits: The Optimal Strategy for Exponential Utility

2016
Müller, Jürg: A Discussion of a Semi-Static Hedge in a Hybrid Model with a Stochastic Short-Rate
Krusche, Alexander: Marktkonsistentes Pricing – ein Ansatz zur stochastisch präferenzorientierten Produktentwicklung
Rem, Andrea Melanie: Die Differenzierung von Risiken in der Kollektivlebens-Versicherung mit Hilfe der Kredibilitätstheorie
Weber, Patrick: Quantitative Analyse eines kaptialschonenden Vorsorgeproduktes anhand eines stochastischen Profit Tests

2015
Brülisauer, Julia: Risikogerechtigkeit des Prämiensystems eines Haftpflichtversicherers
Fried, Ilana: Finanzierungsverfahren in der privaten Krankenversicherung.Vergleich europäischer Länder und Datenanalyse
Kopp, Julia Tabea: Ein halbstatischer Hedge zur Teilabsicherung von Variablen Annuitäten
Sudakov, Denis: Comparison of Different LIBOR Market Models
Trachsel, Sonja: Provision Against Litigation

2014
Behrendt, Franziska: Eine Untersuchung von Immobilienblasen